アノマリーをオプション戦略「アルデバラン」に組み込もうとしたがどうもうまくパフォーマンスがあがらない。 途中で気づいたが「アルデバラン」は相場が上がるか下がるかを予測するものではなく、相場が安定するか不安定になるかを予測して儲けるスタイルの…

オプション戦略にアノマリーを組み込むための検証作業を続けている。 sunpe.hatenablog.com まずは、日経平均先物の過去データをネット上から入手して、有名なアノマリーである「マーケットの季節性」について検証した。 検証の結果、下記の季節性アノマリー…

投資の世界にはアノマリーというものがある。 アノマリー（Anomaly）とは、現代ポートフォリオ理論や相場に関する理論の枠組みでは説明することができないものの、経験的に観測できるマーケットの規則性のことです。 アノマリーの代表的なものとして、「小型…