アノマリーと相場サイクルを組み込んだ新売買システムの開発スタート
アノマリーをオプション戦略「アルデバラン」に組み込もうとしたがどうもうまくパフォーマンスがあがらない。
途中で気づいたが「アルデバラン」は相場が上がるか下がるかを予測するものではなく、相場が安定するか不安定になるかを予測して儲けるスタイルの戦略なので、今回検証したアノマリーとは相性が悪いようだ。
しかし、今回の検証作業でアノマリーが十分使えることはわかったので、オプション戦略とは別に、NYダウ先物等を対象にして新売買システムを作ってみようと思う。
新売買システムでは
③ファンダメンタルズ分析
を使用して、さらに
④相場サイクル
を使用して人工知能で相場を予測するシステムを開発しようと思う。
相場サイクルは上昇相場を金融相場と業績相場に分けて、下降相場を逆金融相場、逆業績相場に分けて景気循環を分析するもので、下記のような概念図で表される。
たまに、相場サイクル論者の過去記事などを読むのだが、その主張どうりにその後の相場が動いていて驚くことが何度かあった。
いつか検証して見たいと思っていたので、新売買システムを開発するという良い機会なのでやってみようと思う。
どうやら下記が相場サイクルの有名な書籍らしいので読む予定。
相場サイクルの見分け方<新装版> ―銘柄選択と売買のタイミング
- 作者: 浦上邦雄
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2015/03/19
- メディア: 単行本
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相場サイクルを新売買システムに組み込めるかどうかはわからないが、いずれにしても新売買システムが完成したら、システムを販売しようと思う。
すでにオプション戦略「アルデバラン」は優れた投資戦略で基本的にはこの戦略を使って今後もトレードしていく。ノウハウを販売するとなると価値は数千万円以上だと思っているので、それでも欲しいと思う人が現れない限り販売はしない。
新売買システムも「アルデバラン」と同等のパフォーマンスを目指すが、2つ戦略を持っていても投入できる資産は限られているため、新売買システムは一般のユーザーに販売していこうと思う。
なお、このブログは宣伝目的ではないので、宣伝用のWebサイトは別途作成するつもり。