【売買記録】 2019年09月06日：+39,863円 （運用資金：2,039,863円）（ オプション取引） 2019年09月13日：+7,743円（運用資金：2,047,606円）（オプション取引） 2019年09月24日：+123,584円 （運用資金： 2,171,190円）（ 給与余剰金） 2019年10月24日：+4…

久しぶりのブログ投稿。 新売買システムを開発するにあたり、いろいろと情報収集をしていた。 新売買システムの投資対象は、ダウ平均株価にしようと考えている。 使う手法は ①テクニカル指標 ②アノマリー ③相場サイクル ④経済物理学 のようにしようと考えて…

アノマリーをオプション戦略「アルデバラン」に組み込もうとしたがどうもうまくパフォーマンスがあがらない。 途中で気づいたが「アルデバラン」は相場が上がるか下がるかを予測するものではなく、相場が安定するか不安定になるかを予測して儲けるスタイルの…

オプション戦略にアノマリーを組み込むための検証作業を続けている。 sunpe.hatenablog.com まずは、日経平均先物の過去データをネット上から入手して、有名なアノマリーである「マーケットの季節性」について検証した。 検証の結果、下記の季節性アノマリー…