IT技術者としてのキャリアアップについて考える
このブログの目的はセミリタイアである。
しかし、このプロジェクトが失敗したときのための保険という消極的な意味と、できるだけ多くの給与所得を投資資金に回してプロジェクトの成功率を高めるという積極的な意味で、キャリアアップについて考えることは大切だ。
管理人はITを使って仕事をしているのでITについて考えたい。
将来ITエンジニアが不足するという意見とITエンジニアが余るという両方の意見を聞く。
実際には両方正しくて、正確には従来型のITエンジニアは余り、先端IT人材は不足する未来になると言われている。
先端IT人材とはAIやブロックチェーン、IoTなどを専門とするITエンジニアだ。
管理人の知識としては、AIについては流行でもあるので結構学んで仕事でもたまに使う程度。IoTとブロックチェーンについては概要は理解しているつもりだが実際にプログラムは書いたことないレベル（ちょっとこれはまずい）。
AIについては、データサイエンティストの年収は1000万円越えもざらで軽くバブルのような感じもある。もちろんAIはまだまだたくさんの可能性を持っている技術だが、すでに人気が高いのでAIの技術動向も追いつつ、さらに次にブームが来るIT技術に対して先回りして習得しておきたい。
具体的には量子コンピュータの実用化がそろそろ近いと考えているので、マイクロソフトが発表しているQ♯などの量子プログラミング言語を習得しておきたい。
もちろんこれらの先端IT技術はキャリアアップにつながるという理由のためだけに習得するのではない。先端IT技術は社会の仕組みそのものを変える起爆剤にもなっているので社会の変化を理解して投資に生かすためにも理解しておくべきことだと思っている。
「SQ日前は相場が荒れる」を検証してみた
明日はメジャーSQ日なので９月限は今日が最終取引日だった。
SQ日前はヘッジファンドなどによる思惑的な売買が起こりやすく、相場は荒れる傾向にあると言われている。
実際今日の日経平均も大きく乱高下した。
そこで、実際に過去のデータを使用してシミュレーションしてみた。
するとやはり、SQ日（第２金曜日）の前にあたる月の前半はボラティリティ（変動率）が高く、月の後半はボラティリティが低い傾向にあった。
この法則は実際の売買の判断にも使える可能性があるので頭に入れておく。
またSQ日前に株価が上昇（あるいは下降）すると、SQ日後に値が元に戻る傾向にあるとも言われているので、いつか検証してみようと思う。
売買ルール① (変更)
以前、以下の売買ルールを作った。
①投資額150万円あたりの１ヶ月の最大損失は100万円までとする。
しかし、歴史の教科書に載るような暴落や急騰が起きた場合、このルールだと投資資金が３分の１になる。
もちろん１０年に１度くらいは起こるものなので想定はしていて、このプロジェクトを遂行している最中にこの大事故に遭遇する可能性は十分にある。
そのときは過度に動じないつもりでいるのだが、こういう事故にあたると目標達成が４年ほど伸びて戦略的に非効率なので、１ヶ月の最大損失は投資資金の２分の１に抑えるように変更しようと思う。
そこでpythonでプログラムを書いて下記４つのルールで売買をシミュレーションしてみた。
A案：投資額200万円あたりの１ヶ月の最大損失は100万円までとする。
B案：投資額100万円あたりの１ヶ月の最大損失は50万円までとする。
C案：投資額50万円あたりの１ヶ月の最大損失は25万円までとする。
D案：投資額25万円あたりの１ヶ月の最大損失は12.5万円までとする。
シミュレーションの結果、B案が最も成績が良かった。
しかし、そのときの状況によって成績が変わってくるのでどのルールが最適かは一概には言えず、臨機応変に選択するのが良いかもしれない。
簡単に書くと下記のような傾向があった。
A案は中レベルの暴落・中レベルの急騰には強いが、毎月の利益が少なめ。
D案は中レベルの暴落、中レベルの急騰には弱いが、毎月の利益が多め。
さらにIV（インプライドボラティリティ）という、そのときの相場の変動の大きさも考慮に入れると
「A案はIVが高い時に有利、D案はIVが低いときに有利。」という傾向もわかった。
９月はA案を採用したが、状況によってはB、C、D案のいずれかのルールを選択しようと思う。
いずれのルールも１ヶ月の最大損失を投資額の２分の１に抑えるという点で共通だ。
ということで売買ルール①は下記のように変更する。
①１ヶ月の最大損失は投資額の２分の１までとする。（基本的には投資額200万円あたりの１ヶ月の最大損失を100万円にする。）
ソブリンCDSで各国のリスクを把握する
現在、世界でどのようなリスクがあるか把握しておくと、いざ暴落したときにパニックにならなくて良い。
各国のソブリンCDS（ソブリン・クレジット・デフォルト・スワップ）をみるとそれができる。
CDSとは債務不履行（デフォルト）が起こった時に、損失を補填する金融商品だ。
国債に対しての債務不履行の損失を補填するのがソブリンCDSで、ようするに世界中の投資家が「この国は破綻する可能性が高い」と考えていると、その国のソブリンCDSの価格（保証料率）が上昇する。
各国のソブリンCDSの保証料率はたとえば下記サイトなどで可視化されている。
http://www.worldgovernmentbonds.com/sovereign-cds/
これをみると2019年9月4日現在、ベネズエラ、アルゼンチン、パキスタン、トルコ、ウクライナのデフォルトリスクが高まっていることがわかる。
もちろん日頃から国際ニュースに目を通していれば把握できる範囲ではあるが、世界の投資家がそのニュースをどれくらいのリスクとして考えているのか数値化されているので世界情勢を客観的に把握できる。
投資の基礎。代表的な２つの分析手法 -テクニカル分析とファンダメンタルズ分析-
出典：テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の違い | お金のキャンパス
投資の分析手法には大きく２つに分けてテクニカル分析とファンダメンタルズ分析がある。
テクニカル分析は株価チャートをみて投資家の心理やパターンなどを分析する。
一方でファンダメンタルズ分析は企業の業績や国の政策など外部要因を分析する。
どちらが良いというわけではなく、テクニカル分析だけで利益をだす投資家もいればファンダメンタルズ分析だけで利益をだす投資家もいる。
しかし、どちらの分析も有効性はあるのでどちらも活用していこうというのが当ブログの考え。
しかし、そのときの相場によって有効なテクニカル指標やファンダメンタルズ指標が変わるのが投資を難しいものにしている要因。
たとえば2012 年から続いているアベノミクスによる右肩上がりの相場では、ひたすら日経平均は上昇したので、テクニカル指標のトレンドフォロー系の手法を採用していた場合、資産を大きく増やせたはず。
当然トレンドフォロー系の投資の指南書などが出版されてくるが、アベノミクスのような相場がずっと続くはずはないので、これらを鵜呑みにして使うのではなく、自分で検証して考えてみて、どういう状況でどの手法が有効かを考える必要がある。
この作業をしないで勝ったとしても、それは投資の実力で勝ったのではなく、運で勝っただけなので喜んではいけない。
検証作業はプログラムを書いてコンピュータにやらせると効率が良いので、ずば抜けて頭の回転がはやかったりIQが高いわけではない場合は、プログラムの力を借りて検証する。そうすればコンピュータを使わない投資家より有利な立場になれると思う。
たくさんの効能がある玉ねぎの酢漬け
効能がたくさんあると最近よく目にする玉ねぎの酢漬けを作った。血糖値、血圧を下げて血液をサラサラにして、腸内フローラを整えるなどの効能があるとのこと。
玉ねぎ2玉を切ってリンゴ酢につけるだけ。費用は350円ほどで15分で完成。
毎日15分〜30分ほどの時間を投資して、１品ずつ作り置きしていけば負担なく外食を抑えられる。
投資資金が少ないうちは、投資で利益をだすよりも節約で利益を増やす方がはるかに簡単。
また生活にかかる費用を抑えることで、欲が出て曖昧な情報に飛びつき損をするリスクや、暴落時にお金を失う恐怖に駆られて大損するリスクなどが抑えられる。
このブログはオプション取引でセミリタイアすることを目標とするブログだが、そのためには、投資技術の向上やオプション戦略を磨くことだけではなく、メンタル面や生活習慣や考え方も考慮する必要があると考えている。
というわけで備忘録も兼ねて料理の投稿もしていく。
