「SQ日前は相場が荒れる」を検証してみた

明日はメジャーSQ日なので９月限は今日が最終取引日だった。

SQ日前はヘッジファンドなどによる思惑的な売買が起こりやすく、相場は荒れる傾向にあると言われている。

実際今日の日経平均も大きく乱高下した。

そこで、実際に過去のデータを使用してシミュレーションしてみた。

するとやはり、SQ日（第２金曜日）の前にあたる月の前半はボラティリティ（変動率）が高く、月の後半はボラティリティが低い傾向にあった。

この法則は実際の売買の判断にも使える可能性があるので頭に入れておく。

またSQ日前に株価が上昇（あるいは下降）すると、SQ日後に値が元に戻る傾向にあるとも言われているので、いつか検証してみようと思う。