売買ルール① (変更)
以前、以下の売買ルールを作った。
①投資額150万円あたりの１ヶ月の最大損失は100万円までとする。
しかし、歴史の教科書に載るような暴落や急騰が起きた場合、このルールだと投資資金が３分の１になる。
もちろん１０年に１度くらいは起こるものなので想定はしていて、このプロジェクトを遂行している最中にこの大事故に遭遇する可能性は十分にある。
そのときは過度に動じないつもりでいるのだが、こういう事故にあたると目標達成が４年ほど伸びて戦略的に非効率なので、１ヶ月の最大損失は投資資金の２分の１に抑えるように変更しようと思う。
そこでpythonでプログラムを書いて下記４つのルールで売買をシミュレーションしてみた。
A案：投資額200万円あたりの１ヶ月の最大損失は100万円までとする。
B案：投資額100万円あたりの１ヶ月の最大損失は50万円までとする。
C案：投資額50万円あたりの１ヶ月の最大損失は25万円までとする。
D案：投資額25万円あたりの１ヶ月の最大損失は12.5万円までとする。
シミュレーションの結果、B案が最も成績が良かった。
しかし、そのときの状況によって成績が変わってくるのでどのルールが最適かは一概には言えず、臨機応変に選択するのが良いかもしれない。
簡単に書くと下記のような傾向があった。
A案は中レベルの暴落・中レベルの急騰には強いが、毎月の利益が少なめ。
D案は中レベルの暴落、中レベルの急騰には弱いが、毎月の利益が多め。
さらにIV（インプライドボラティリティ）という、そのときの相場の変動の大きさも考慮に入れると
「A案はIVが高い時に有利、D案はIVが低いときに有利。」という傾向もわかった。
９月はA案を採用したが、状況によってはB、C、D案のいずれかのルールを選択しようと思う。
いずれのルールも１ヶ月の最大損失を投資額の２分の１に抑えるという点で共通だ。
ということで売買ルール①は下記のように変更する。
①１ヶ月の最大損失は投資額の２分の１までとする。（基本的には投資額200万円あたりの１ヶ月の最大損失を100万円にする。）
